All,<br><br><div><span class="gmail_quote">On 6/29/06, <b class="gmail_sendername"><a href="mailto:mfmorss@aep.com">mfmorss@aep.com</a></b> <<a href="mailto:mfmorss@aep.com">mfmorss@aep.com</a>> wrote:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
The SAS IML Cholesky function "root" returns upper triangular.  Quoting the<br>SAS documentation:<br><br>The ROOT function performs the Cholesky decomposition of a matrix (for<br>example, A) such that<br>U'U = A
<br>where U is upper triangular. The matrix A must be symmetric and positive<br>definite.</blockquote><div><br>Does it matter whether the lower or upper triangular part is stored? We
should just pick one convention and stick with it. That is simpler
than, say, ATLAS where the choice is one of the parameters passed to
the subroutine. I vote for lower triangular myself, if only because
that was my choice last time I implemented a Cholesky factorization.<br>
<br>
Chuck </div><br></div><br>