<br><br><div class="gmail_quote">On Sun, Dec 16, 2012 at 6:20 PM, Virgil Stokes <span dir="ltr"><<a href="mailto:vs@it.uu.se" target="_blank">vs@it.uu.se</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Suppose I have two positive definite matrices, A and B. Is it possible<br>
to use U*D*U^T  factorizations of these matrices to obtain a numerically<br>
stable result for their difference, A - B ?<br>
<br>
My application is the "UD" factorization method for the Kalman filter<br>
followed by the Rauch-Tung-Striebel smoother --- this is where the<br>
difference of two positive definite matrices occurs.<br>
<br>
I hope that this question is appropriate for this list and does not<br>
offend any subscribers.<br>
<br></blockquote><div><br>Not sure what you are asking, but there is a coordinate system in which they are both diagonal. Nevertheless, the difference may not be positive definite.<br><br>Chuck <br></div><br></div>