Crear ejecutables para win

[JLMMANZANAS]

Hola a todos.

Me acabo de apuntar y es que necesito ayuda.
He estado intentando usar py2exe para crear un ejecutable para windows 
y para ello usé la info que viene en la siguiente página

http://starship.python.net/crew/theller/py2exe/

El caso es que al ejecutar el script que viene en la pagina me da un 
error en el que dice

Traceback (most recent call last):
  File "setup.py", line 2, in ?
    import py2exe
ImportError: No module named py2exe


El caso es que estoy usando python 2.2 y en teo´ria este módulo viene 
con la distribución básica ¿No?

Gracias por vuestra ayuda.

José Luis.