Acaba de salir el parche para compilar los fuentes del python 2.3.5 con el MinGW (compilador GCC para windows): http://jove.prohosting.com/iwave/ipython/pyMinGW.html Desconozco si puede funcionar bien con el py2exe, pero podría ser una alternativa para evitar los problemas de distribución de algunas DLLs de Microsoft que lleva el python.