
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;" class="">Hi everyone,<div class=""><br class=""></div><div class="">I would like to propose to add sensitivity analysis (SA/GSA) functions. Also called uncertainty quantification (UQ) or verification and validation (V&V) depending on the field.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">The goal of these methods is primarily to answer a simple question: how is my function impacted by parameter changes?</div><div class="">So if we have F(x1, x2, …, x_n). How F changes when we change the x_n. A very important answer it gives is: which of the variable contribute the most to the function?</div><div class="">It can do this qualitatively but also quantitatively and provide an ordering of variable importance.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">A simple use case? If you have a model with 10 parameters and want to optimize the output, you can do a SA before to discard some parameters.</div><div class="">Also you can prioritize your efforts to improve the uncertainty you might have on some parameters.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">SA is getting more and more attention as stakeholders are getting how paramount it is.</div><div class="">Here is one of the latest articles presenting it and explaining how essential this is to all scientific communities: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815220310112" class="">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815220310112</a></div><div class="">(This article was authored by the most renown researcher in the field.)</div><div class=""><br class=""></div><div class="">The most famous indicator is <i class="">Sobol’</i> indices (same person but different than the <i class="">Sobol’</i> sequence) which is a variance based analysis.</div><div class="">We already have notes in the roadmap about ANOVA, and I think we could extend this to <i class="">Sobol’</i> indices, <i class="">Moment independent</i> methods (use the whole PDF (all moments), not just the variance, hence the name), and maybe <i class="">Shapley</i> indices. I could see this go into <i class=""><a href="http://scipy.stats.sa/" class="">scipy.stats.sa/</a>uq/uncertainty</i> for instance, or as a new module.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">I would be happy to read your thoughts. I have already some code for both <i class="">Sobol’ </i><span style="font-style: normal;" class="">and </span><i class="">moment independent</i><span style="font-style: normal;" class=""> methods.</span></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Cheers,</div><div class="">Pamphile</div></body></html>